时间: 2024-07-25 23:19:05 | 作者: 新闻中心
2024年开年以来，A股市场持续震荡调整，在这样的市场环境下，私募基金的整体业绩无疑也会受到一定的影响。但除了业绩，金融人的投资日常、职业规划、工作体验等同样成为了不少投资者关注的焦点。
据私募排排网最新统计数据，截至2024年7月初，国内头部私募(管理规模50亿以上）数量达183家，头部私募登记的全职员工为6670人，其中有6家百亿私募的员工数超过了100人。
为此，私募排排别策划#闪闪发光的金融人#系列专题文章，邀约了多家头部私募的工作人员，以员工视角分享他们作为金融人在头部私募的工作经历，给广大投资者第一视角了解私募行业，也给想要进入金融行业的同学一点建议与参考，给予奋斗中的人以温暖和引导 。
本期让我们一起走进百亿量化私募黑翼资产——来了解一位北大数学博士的金融征途！
“他严谨、专业、平易近人。在工作中，他非常擅长从数学角度思考和解决实际问题。在他的团队实习，我的建模能力和动手能力都迅速提升，瑞思拜！
“他虚怀若谷、循循善诱。当发现我们研究中的问题时，他总是先尝试理解我们的想法，然后再引导我们去理清思路，处理问题。这让我们感觉自己被重视、被尊重。”
“第一次见到他是在学校的宣讲会上，当时的我被硬控了10秒。作为主讲人，他用幽默的讲解方式和生动的实际案例给大家展示了量化投研的基本过程。他既资深又亲切，不吝分享。”
大家口中描述的这位“平易近人、严谨、专业”的“数学霸总”，就是目前在黑翼资产任职基金经理的PC，是众多黑翼实习生的Mentor。
PC：我从小就对数学有浓厚的兴趣，甚至睡觉的时候会想如何来解决数学问题，用现在流行的话说，就是正式被确诊为数学“不困生”。之后参加了一些数学竞赛，获得了保送北京大学数学科学学院的机会。这对我来说不仅是一种认可，更是一个全新的起点。我能够继续追求我的数学梦想，继续探索更深层次的数学理论。
PC：事实上，北大数学专业有不少同学毕业后都进入了金融领域，特别是量化投资领域。在这个当时来说还比较小众并且神秘的赛道里，他们可以充分的发挥自己的数学才能。量化领域是一个技术驱动型的产业，不需要太多的人情世故，很适合技术型人才。
之前，我一直从事研究型工作，现在则转向金融领域继续我的研究生涯，并将这些研究技巧应用于金融市场分析与预测。金融市场是博弈市场，很具有挑战性和创造性。我们做的模型，能够获得及时检验，这是最吸引我的地方。
PC：量化也算高科技公司，都是以数据驱动为主，依赖于大量的数据来做预测和分析，并且用到相同的工具比如数学、统计工具，会利用数学建立实验模型，通过编程进行实验测试。所以量化金融领域更像是一个研究所。不同之处在于，量化金融研究的是金融博弈市场，信噪比比较低。所以实验模型、技术上不尽相同。
PC：量化交易是对金融市场行为的统计刻画，有其内在的逻辑。我们只是借助统计建模通过编程来验证猜想是不是正确，然后制定交易策略。
这些想法可能是来自于论文、研报中，也可能是和同事聊天冒出的新点子，或是自己深入思考中产生的灵感。然后对想法设计实验，收集数据，编写代码，检验结果。在这些过程中，可能会遇到失败，莫轻易破防，去分析原因，寻求应对措施或者更改方案，直到取得靠谱的结果。
PC：量化投资是典型的统计实验过程，包括数据的收集清洗、特征工程、收益率预测建模、风险建模、成本建模、投资组合优化建模、模拟交易、交易执行策略、交易系统等各个投研模块。
我有一套独特的“分配法则”，根据不同成员的能力分配对应的模块。这种方法不但可以最大化每个小组成员的专业优势，还能在整个团队的协作与创新中碰撞出火花，促使每个模块的最优化，让总系统更稳定。
PC：我们很注重成员之间的协作和支持，平时大家会定期组织开会讨论，分享观点和研究成果，进行头脑风暴。在这些讨论中，每位小伙伴都有机会展示自己的工作进度，并接受其他小伙伴的反馈和建议。这种互动不仅增强了团队的凝聚力，还会提高研究的质量和效率。
PC：首先，动手能力要强。因为量化是一门实验科学，需要去设计模型，设计实验，要写代码，去验证模型。可以类比物理实验，从想法生成到想法验证，验证结果如果不符合，思考清楚再去验证，总之是一个不断实验的过程。
其次，具备扎实的数理基础。要具备用数学思维去思考事物的本质，以及本质之间的联系。做量化投资，也是在探索金融市场的行为和本质，用构建的模型反映这些行为和本质。例如人工智能会用到求最优解。
最后，做量化交易需要创新思维和好奇心。我们更看重候选人是否有创造力和想象力，能否跟别人有更多不一样的想法。
PC：在专业与规划上：建议有金融或数学、统计学、物理、计算机等理工科相关专业的同学，可以多考虑量化行业。因为量化会用到很多现代科技和数理工具。目前，黑翼的投研团队里面，既有精通统计学、机器学习和数据建模的专家，也有经验比较丰富的工程师和程序员。
必备技能：拥有扎实的数学基础，能够深入理解数据背后的规律。除此之外，还需要有编程能力，会多种编程语言如Python、R以及C++，能实现算法和模型。最好还具备独立进行统计实验的能力。
PC：我们有三个人才储备计划，都在持续推进：“鲲鹏计划”招募国际成熟的顶尖人才；“羽翼计划”储备校招人才；“扶摇计划”致力于挖掘有潜力的校园新星。我目前正带领一批优秀的实习生，有时候，他们的新鲜视角和创新思维也会反过来给我带来新的启发。
PC：是的，我们近期正在举办“羽翼计划”数理探索挑战赛。我们大家都希望这次比赛能激发学生对量化和数学建模的兴趣，并培养他们在这些领域中的实际应用能力，挖掘潜在的优秀量化新星。
表现优秀的团队或个人还有丰厚的奖金奖励和实习机会，可以来黑翼逐步提升自己的竞争力。目前已经有全国不同高校专业的学生报上自己的姓名去参加，有兴趣的同学也能保持关注。
黑翼资产成立于2014年，是国内首批成立的量化投资机构之一，最新资产管理规模为180亿元，连续五年蝉联中国私募金牛奖。两位创始人陈泽浩和邹倚天均为国内第一批华尔街归国量化投资经理，均拥有17年海内外量化投资实战经验。黑翼擅长中频策略并打造出了多元化的策略矩阵，覆盖量化选股、指数增强、市场中性、多策略、量化CTA等产品线。
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